среда, 29 марта 2017 г.

Когнитивные ошибки, искажения, заблуждения, мешающие зарабатывать торговлей и ставками. Ошибка игрока или ложный вывод Монте-Карло




Наконец-то дошли руки и прочие органы до следующей статьи. 

Итак, знакомьтесь, следующий гость в нашей студии - Ошибка игрока или ложный вывод Монте-Карло. Не мной придуманный термин, хоть и звучит как-то попсово, без заумных слов, свойственным высоколобым дядькам. Это искажение очень просто в понимании, тем не менее обитает оно повсеместно, как в жиденьком сизом веществе люмпенов, дошедших в изучении алфавита до буквы Ё, так и в густых зарослях изюма умудренных опытом с кучей знаний седовласых мудрецов. Вот что говорит Вики по этому поводу:




Оши́бка игрока́ (англ.. gambler’s fallacy) или ложный вывод Монте-Карло отражает распространённое ошибочное понимание случайности событий. Связана с тем, что, как правило, человек не осознаёт на интуитивном уровне того факта, что вероятность желаемого исхода не зависит от предыдущих исходов случайного события.
Например, в случае с подбрасыванием монеты много раз подряд вполне может произойти такая ситуация, что выпадет 9 «решек» подряд. Если монета «нормальная», то для многих людей кажется очевидным, что при следующем броске вероятность выпадения орла будет больше: сложно поверить, что «решка» может выпасть десятый раз подряд. Тем не менее, такой вывод является ошибочным. Вероятность выпадения следующего орла или решки по-прежнему остаётся 1/2.
Нужно, однако, разграничивать понятия: вероятность выпадения «орла» или «решки» в каждом конкретном случае и вероятность выпадения «решки» десять раз подряд. Последняя будет равна . Впрочем, такой же будет вероятность выпадения и любой другой фиксированной последовательности из «орлов» и «решек» при 10 бросках монеты.

Что означает это в переводе на наш, пихарско-трейдерский язык? 

Самый простой и известный всем пример - классический догон флетом. Т.е. попан пхает тб2.5 неважно в каком матче по кефу +-2, сливается, удваивает ставку на другой матч тб 2.5 с кефом около двойки, сливается, снова удваивает ставку и т.д. Ну или Мартингейл, зовите как хотите, не суть. И если вы предложите ему на третьей-четвертой итерации пихануть тотал меньше, он наверняка вознегодует с мегааргументом "Ты че, ведь уже было 3 тм, щас вероятность тб выше". И окажется совершенно прав. Но лишь в своей воображаемой вселенной, в реале все несколько иначе. Вероятность в будущем событии при прочих равных никак на зависит от прошлых, хоть одного хоть миллиона. Аксиома. 

На счет миллиона. Недавно беседовали с кентом на эту тему (¡Hola senor Alejandro!). В какой-то миг абсолютно адекватно воспринимающий этот мир человек на простой вопрос "До этого миллион раз выпал орел. Какова вероятность что выпадет решка?" отвечает что чуть-чуть, но все же выше. Мы быстро устранили этот момент, но ситуация показательная.

Отошел от темы. Так что же делать человеку, который вляпался в догон (жестким противником которого я являюсь)? Самое главное - не думать красное или черное, тотал больше или тотал меньше, рыба или курица, от тебя ничего не зависит. Просто пхни на любой исход и уповай перед телевизором, а лучше займись спортом, сексом, рыбалкой, нужное подчеркнуть. Так меньше сожжешь калорий от "неправильного выбора", которого, по сути-то и не было. Сейчас математика (боги, фортуна, мастюшка, называй как хочешь) повернулась к тебе лицом или жопой, и с этим ничего не поделаешь. Не нужно догонять семь итераций тотал больше, смело пхай тотал меньше, это никак не влияет на результат. Точнее влияет лишь в том, что догон в конечном итоге положит тебя на лопатки, математику не обмануть, маржа сделает все за тебя. Много лет наблюдал за топиками пихарей на бюве, среди успешных на солидной дистанции не было ни одного догонщика, но сейчас не об этом.

Возьмем другой пример. Одно время общался онлайн в торговые сессии с одним всем хорошо известным конным трейдером, не буду озвучивать его имя. Так вот, он тоже попался в сети этой когнитивной ошибки. Ход его мыслей протекал по следующему руслу: 3 раза подряд пришла первой кобыла-фаворит, значит следующий забег фава нужно лэить. Победила - хсн, лэим фава в следующем забеге с удвоенной яростью, далее утроенной и т.п.. И эта "система" давала профит на каком-то отрезке времени. Но в один херовый момент произошло неизбежное: математика его победила, он вляпался в такую сумму, что надолго покинул наши стройные, хоть и не стабильные ряды. Он не мог поверить что такое возможно, ему потребовалось много времени чтобы это принять, понять и переосмыслить, поймал такой депресняк, что массаж австралийскими коалами ему бы не помог в тот момент.  Думаю, это не единичный случай.

Был у меня случай когда я сам вляпался в подобное. Смутно помню детали, дело давнее. Чемпионат Италии давнешний - унылое зрелище, катеначчо, ничьи - частые гости. В одном из туров не было ни одной ничейки, и мой неокрепший мозг подсказывает, что в следующем туре тенденция вернется. Тупо взял ничейки во всех матчах и... мегапосос, снова ни одной ничьей. Но я же крутой перец, меня так просто не возьмешь, в следующем туре снова беру нички удвоенной ставкой (привет Иллюзия контроля) - и лишь одна ничья во всем туре. По классике жанра я должен был пихать и отбиваться, ну сейчас-то точно все будет ништяк. Но реальность макнула  поглубже, у меня тупо закончились деньги. Отвечу на ваш вопрос: я не знаю что было в следующем туре, не смотрел резы, думал сойду с ума если увижу океан ничеек. Дорогой урок, но как оказалось, весьма полезный.

Буду завершать, 3 часа ночи.  Загадаю загадку для закрепления, самостоятельного анализа и улучшения впитывания вышесказанного. Какова вероятность что Барселона не выиграет дома у, скажем, Малаги два раз подряд? Кеф на п1 - 1.2. И как скоро это может наступить? Первому ответившему  верно с меня ништячок, скажем, напишу статью на выбранную им тему. 
Итак, резюмируя. Не смотрите что было ранее, это не имеет значения. Если посмотрели - на делайте выводов, они субъективны. Сделали выводы - не стройте из них предсказаний, они недостоверны. Все же построили предсказание - будьте готовы легко его изменить, не цепляйтесь за него как за единственно верное (одна из моих любимых когнитивных ошибок, поговорим о ней в другой раз). Если вцепились и не можете отпустить - сходите в завод, устройтесь в такси, доставщиком пиццы, выберите любое другое кайло, игры с вероятностями пока, увы, не для вас. Но не отчаивайтесь, читайте, работайте над собой, улучшайте понимание процессов, происходящих в вашей башке, побурите свой мозг. Пройдя нефтеносные и угольные слои, рано или поздно вы добурите до состояний разума, не столь закостенелых и спрессованных,  и когда-нибудь, с некоей долей вероятности, вы сможете вновь ступить на витиеватую тропинку некайлового бабла. 


5 комментариев:

  1. Касаемо "ложный вывод Монте-Карло"- есть у меня такой заскос- если за один день у меня заходит много ставок,вот прям только гляну на кф и говорю тут будет гол ,и да,гол забиваю. И я в плюсе и все хорошо.НО. На следующей день у меня паника от мыслей "Так,вчера мне хорошо заходило ,но сегодня то полюбому будут подставы" и я начинаю выбирать и выбирать(хотя если бы эти матчи были вчера,то ставил бы не задумываясь). В общем постоянное ощущение что меня наебут из-за выигрышей

    ОтветитьУдалить
  2. Был на бюве, одно время успешный Беттор по имени Fanboka, знатно разрулил весь сезон КХЛ, а может тогда ещё и РХЛ был.. И был Шнайдер, который знатно рулил хоккей и все его знали. После этого сезона Fanbok-у стали кликать атцом хоккея )) То звание, которое всегда доставалось Шнайдеру! На сдед-й сезон Fanboka открыл подписку и слился!Знатно слился! А потом в Плей Офф действовал по принципу "Ну на этот то раз они должны.." т.е. вроди как не могут больше проиграть, не по масти!! И всё мимо! Слил новый банк на радость Шнайдеру, а последний продолжал рулить в плюс. Помню даже у него проскочила фраза "должны... обязаны... это всё ущербная логика. Сольётесь"

    ОтветитьУдалить
  3. Привет. Ответ на загадку. Если П1 Барсы = 1,2 то Х2 (без маржи) = 6,0 экспресс из двух событий Х2 Малаги будет равен 6 х 6 = 36. Вероятность не выигрыша Барсы дома 2 раз подряд 1 к 36 или 2,78% Это может наступить уже в ближайшие 2 домашних матча Барсы с Малагой.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Василий, привет. Жаль что забросил блог.
      Ответ близок к истине, но ты кое-чего не учел.

      Удалить
    2. растянутость возможности наступления события по времени, имхо, т. к. деньги всё равно заканчиваются раньше.

      Удалить